NIEUW EXPERIMENT: traden met de Cumulative Delta Indicator - Uitleg en Podcast
We gaan een experiment uit te voeren met de Cumulative Delta Indicator (CDI) bij het handelen in micro S&P 500 en Nasdaq futures. Je kan de podcast gebruiken ter verduidelijking naast het lezen van het artikel.
We willen meteen benadrukken dit experiment start met papieren trading (dus met nep geld) en dat is anders dan met echt geld, omdat in de echte markten bewegingen kunnen afwijken en je bijvoorbeeld ook te maken hebt met slippage.
Het experiment
In grote lijnen wordt gekeken of de Cumulative Delta Indicator boven of onder de nullijn (de witte stippellijn) staat. Aangezien het ritme vaak wijzigt na de opening van Wall Street, tekenen we ergens in de eerste 15 minuten na de opening van New York een nieuwe nullijn in. Dat is de gele lijn.
Bij het experiment wordt gekeken wat er gebeurt als je op deze nullijnen handelt en de patronen volgt. In grote lijnen komt het hierop neer. Voor de opening van New York wordt de witte stippellijn als nulpunt gebruikt. Na de opening van New York wordt de gele lijn als nulpunt gebruikt.
Als de Cumulative Volume Delta Indicator boven deze lijnen staat, zou dat kunnen betekenen dat kopers de controle hebben en kan er long worden gegaan. En je gaat short bij het omgekeerde.
Als aantekening. Het zal vaak voorkomen dat er voor de opening van Wall Street niet wordt gehandeld. Dit bijvoorbeeld vanwege nog uit te komen economische data of andere elementen die aanleiding geven om niks te doen.
Finetunen
Vervolgens wordt het experiment gefinetuned door ook te kijken naar patronen, steun of support lijnen en alles wat eventueel behulpzaam kan zijn.
Voor alle duidelijkheid, dit is een experiment met een paper trading account. Maar de bedoeling wordt om te kijken of er (papieren) winst gemaakt kan worden maken. Of dat ooit gaat lukken moet blijken, maar daarvoor is het ook een experiment.
Als het experiment op papier winstgevend is, gaan we echter een stap verder. Dan openen we bij een betrouwbare prop firm een paper account. Dat houdt in dat je je aan allemaal regels moet houden. Slaag je, dan ga je naar een officieel paper account, en mocht dat ook slagen, dan ga je echt live. Wie weet.
Wat is de Cumulative Delta Indicator (CDI)
De Cumulative Volume Delta (CVD) indicator is een hulpmiddel dat wordt gebruikt in technische analyse, voornamelijk door handelaren, om de balans tussen koop- en verkoopdruk binnen een markt te meten. Het werkt door het volume van transacties op verschillende prijsniveaus binnen elke grafiekbalk (zoals een minuut, uur of dag) te analyseren en vervolgens het verschil te berekenen tussen het volume van koop- en verkooptransacties, wat bekend staat als de delta.
Hoe het werkt
- Intrabar Analyse: Binnen elke grafiekbalk volgt de CVD-indicator het volume van transacties. Het onderscheidt tussen koop- en verkoopvolume door te identificeren of de transacties plaatsvonden tegen de ask-prijs (wat wijst op koopdruk) of de bid-prijs (wat wijst op verkoopdruk).
- Delta Berekening: Het verschil tussen het koopvolume en het verkoopvolume voor elke balk wordt berekend. Dit verschil staat bekend als de "volume delta." Een positieve delta duidt op meer koopdruk, terwijl een negatieve delta op meer verkoopdruk wijst.
- Cumulatief Proces: De indicator stapelt de delta-waarden van alle vorige balken op over een bepaalde periode. Deze cumulatieve waarde biedt een breder perspectief op de algemene koop- en verkoopdruk in de markt. De lopende som helpt handelaren te bepalen of de markt over een langere tijd onder meer consistente koop- of verkoopdruk staat.
- Trendbevestiging: Handelaren gebruiken de CVD om trends te bevestigen. Bijvoorbeeld, in een opwaartse trend zou de CVD een cumulatieve toename moeten laten zien, wat wijst op consistente koopdruk. Omgekeerd, in een neerwaartse trend zou de CVD een cumulatieve afname moeten laten zien, wat wijst op aanhoudende verkoopdruk.
- Divergentie Signalen: Handelaren zoeken ook naar divergenties tussen de prijsactie en de CVD. Bijvoorbeeld, als de prijzen stijgen maar de CVD vlak blijft of daalt, kan dit wijzen op afnemende koopdruk en een mogelijke ommekeer.
- Marktsentiment: De CVD biedt inzicht in het marktsentiment door te laten zien of kopers of verkopers dominanter zijn over een bepaalde periode.
Over het algemeen is de CVD-indicator waardevol voor handelaren die de onderliggende volume-dynamiek achter prijsbewegingen willen begrijpen, en biedt het een meer genuanceerd beeld dan alleen de prijs.
Disclaimer
De informatie op deze website, inclusief maar niet beperkt tot analyses, meningen, en aanbevelingen, is uitsluitend bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden. Deze informatie is geen beleggingsadvies en moet niet worden beschouwd als een aanbeveling om effecten, aandelen, of andere financiële producten te kopen of verkopen.
Beleggen brengt risico's met zich mee, inclusief het risico van verlies van het volledige geïnvesteerde kapitaal. De waarde van beleggingen kan fluctueren en eerdere prestaties bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. U wordt sterk aangeraden om onafhankelijk advies in te winnen van een gekwalificeerde financiële adviseur voordat u beslissingen neemt op basis van de informatie die op deze website wordt verstrekt.
Hoewel we ernaar streven om nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken, kunnen we geen garanties geven over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid van de verstrekte informatie. We zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die kan voortvloeien uit het gebruik van of het vertrouwen op de inhoud van deze website.
Disclaimer Aan de door ons opgestelde informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Alle door ons verstrekte informatie en analyses zijn geheel vrijblijvend. Alle consequenties van het op welke wijze dan ook toepassen van de informatie blijven volledig voor uw eigen rekening.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen of schade die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de door ons gepubliceerde informatie. U bent zelf eindverantwoordelijk voor de beslissingen die u neemt met betrekking tot uw beleggingen.
