Video & artikel: de kracht van dynamic trend following - SPX - NDX - AEX - DAX - Bitcoin
In dit artikel gaan we kijken naar dynamic trend following. Dynamisch trendvolgen (dynamic trend following) is iets dat we jaren geleden hebben bedacht. Het komt in grote lijnen hierop neer dat we opwaartse en neerwaartse volatiliteit via programmering uit koersen "wassen" om de grote lijnen te ontdekken. Een opwaartse of neerwaartse cyclus ontstaat hierdoor.
Tegelijkertijd is tijd ondergeschikt en wordt constant aangepast aan het ritme van de beurs. Zoals we zeggen het is dynamisch, wat dus betekent dat het constant wordt aangepast.
Het beste is om de begeleidende video te bekijken waarin we het proberen zo goed mogelijk uit te leggen.
In de tekst gaan we vooral in op de koersbeweging zelf en wat de trends zijn op basis van dynamic trend following. We willen benadrukken dat het niet heiligmakend is. Het is een hulpmiddel, maar het is wel een heel goed hulpmiddel.
Wat we ook willen willen aangeven dat je op basis van dynamic trend following nooit als eerste instapt en ook nooit als eerste uitstapt. Het gaat om de grote trends.
S&P 500 index
We gaan als eerste naar de S&P 500 index $SPX kijken. Op basis van dynamic trend following beweegt deze opwaarts opwaarts. De index is op een stijging gegaan sinds (gemiddeld) 17 april 2023. Zoals te zien is, is deze nog steeds opwaarts aan het bewegen.
Er is geen breuk in de witte lijn die gebruikt wordt om de trend te bepalen, die beweegt nog steeds opwaarts. De groene vlakken zijn een hulpmiddel om extra te bepalen waar de asset naartoe gaat.
Nasdaq 100
Kijk je naar de Nasdaq 100 $NDX, dan kun je constateren dat dit patroon vrij duidelijk is, dat vanaf januari 2023 deze in een uptrend zit. Ook hier is zichtbaar dat er nog geen enkele breuk zit in de witte opgaande lijn. Deze lijn zig-zagt wel, maar beweegt zo duidelijk opwaarts dat dit betekent op basis van dynamic trend following de Nasdaq nog steeds op een stijging zit nadat deze op begin 2023 een stijgings-signaal afgaf.
AEX
Op de AEX $AEX kunnen we constateren dat deze een stijgend patroon laat zien vanaf 21 november 2022 en 4 december 2023 op basis van dynamic trend following. Dit is iets afwijkend, waarbij we meteen willen zeggen de eerste up was genegeerd en de tweede up wel geldig was. We zien sindsdien dat de index aanzienlijk is gestegen. Momenteel, de witte lijn is dat weer, daar zie je geen breuk in en dat geeft aan dat puur op basis van dit systeem de trend opwaarts is.
DAX
De Duitse DAX $DAX laat een iets afwijkend patroon zien met dezelfde uitkomst. Zoals zichtbaar is deze index op basis van dynamic trend following op een stijging gegaan op 7 november 2022. De reden dat het patroon afwijkend is, is dat de grote (vierkante) vlakken zijn gedraaid. De grote rode vlakken zijn groen geworden en daar zit ook weer een opgaand patroon in. Plus dat de witte lijn, dus de grote beweging, de volatiliteit van de beurs, daaraan zie je dat die een bepaalde neerwaartse beweging eerder heeft doorbroken. Op de Duitse beurs is goed zichtbaar hoe volatiel die is, toch is de Duitse beurs momenteel nog steeds in een uptrend.
Bitcoin
Dan kijken we tot slot naar Bitcoin. Daar hebben we op basis van dynamic trend following nog nooit wat mee hebben gedaan, omdat we vonden dat er te weinig historische gegevens waren. Bij nader inzien was het trouwens een hele goede graadmeter geweest.
Het is belangrijk is om te melden, het is dynamisch, dus de gegevens uit het verleden kunnen afwijken, omdat je steeds de volatiliteit weer aanpast. Tijd is ondergeschikt en pas je steeds aan in het aantal dagen.
Kijkend naar Bitcoin, kun je zien dat vanaf eind 2022 tot begin 2023 een bodem werd gemaakt. Vervolgens zie je een opgaande lijn, waarbij dit nog duidelijker is geworden op 23 oktober 2023. Toen is Bitcoin volgens dynamic trend following overtuigend uitgebroken naar boven. Ook hier zie je dat de trend duidelijk opwaarts is.
De aantekening is weer, het is een trendvolgend systeem, dat houdt in dat je altijd later bent dan de markt, dus je draait later naar boven, maar je draait ook later naar beneden toe.
Resumerend
Kijkend naar dynamic trend following is het een goed hulpmiddel om de trend te bepalen voor de langere termijn. Het is een hulpmiddel, dat houdt in dat je ook naar andere zaken kijkt. Het is een hulpmiddel die trager is dan de gemiddelde charts, maar daardoor pak je wel de grote lijnen van het verhaal mee, dus de grote trends, en daarvoor dat wij nog steeds hier gebruik van maken.
Tot slot, het heeft ons vaak geholpen bij echte grote turns in de markt-beweging. Bijvoorbeeld toen we enkele jaar geleden negatief werden, hebben we dynamic trend following gebruikt als één van de hulpmiddelen. Toen we eind eind 2022 tot begin 2023 weer bullish werden op vooral technologie op individuele aandelen hebben we naast andere gegevens ook steeds gekeken naar dynamic trend following (bij aandelen individueel) om de langere trend te bepalen.
Disclaimer Aan de door ons opgestelde informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Alle door ons verstrekte informatie en analyses zijn geheel vrijblijvend. Alle consequenties van het op welke wijze dan ook toepassen van de informatie blijven volledig voor uw eigen rekening.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen of schade die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de door ons gepubliceerde informatie. U bent zelf eindverantwoordelijk voor de beslissingen die u neemt met betrekking tot uw beleggingen.
